Counterparty Credit Risk Methodology Strat (f/m/x)

Position Overview

You will be joining Group Strategic Analytics (Strats), which combines expertise in quantitative analytics, modelling, pricing and risk management with deep understanding of system architecture and programming.

Within GSA, the Counterparty Credit Risk Methodology team is responsible for Deutsche Banks derivatives exposure engine to simulate exposure profiles for derivatives and securities financing transactions by applying regulatory approved simulation models. The simulated time profiles are the basis to calculate exposure metrics such as EPE (Expected Positive Exposure), PFE (Potential Future Exposure) and AEE (Average Expected Exposure) entering the Economic and Regulatory capital calculations for Counterparty Credit Risk. The team also works closely with Market Risk Management on Basel III projects such as FRTB CVA (Credit Valuation Adjustment) and Prudential Valuation adjustment on XVA.

Your key responsibilities

• Contribute to the methodology development focussing on exposure pricing and path generation in the Counterparty Credit Risk internal model.

• Develop, support and enhance Backtesting, RiskNotCovered in IMM (RNIEE) and other tools to monitor the performance of the Counterparty Credit Risk models..

• Design, build, and maintain analytical tools and scripts, ensuring all code/documentation is maintained within the Kannon repository and compliant with internal governance.

• Support efforts around internal and external audit response including addressing queries and producing ad hoc analysis.

• Drive the timely closure of assigned regulatory/audit/validation findings.

• Provide expertise/support to our main stakeholder in Credit Risk Management, Front Office, Finance and Technology.

• Drive the preparation of business specifications, code prototypes, and implement code directly when required.

Your skills and experience

• Graduate degree (PhD or MSc) in a quantitative discipline

• Demonstrable relevant industry experience in a similar role.

• Excellent communication and interpersonal skills, as projects can require interaction and synchronisation with other teams.

• Ability to solve problems independently and make decisions.

• Good background in financial mathematics, stochastic calculus, and familiarity with a mainstream programming language preferably Python.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persnlichen Bedrfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Frderung mentaler Gesundheit.

• Krperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persnlichen Gesundheit und einem frderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, krperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensfhrung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen erffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persnlich voran und strkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Untersttzung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur whrend Ihrer aktiven Karriere, sondern auch fr die Zukunft finanziell ab und untersttzt Ihre Flexibilitt sowie Mobilitt egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplnen fr Altersvorsorge, Bankdienstleistungen fr Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfgig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Nana Darko gerne zur Verfgung.

Kontakt Nana Darko: +49 (0)175 - 6705312

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehren verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begren Bewerbungen von allen Menschen und frdern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.