at BNP Paribas
Investment BankingPosted 4 days ago
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**Analyste Quantitatif Risque Crédit**: Produce quantitative risk data analysis, generate IFRS9 provisions, automate reporting processes, and perform stress tests & backtesting. Key responsibilities include creating stage 1 & 2 IFRS9 provisions, consolidating provisions, automating reporting bases, and producing regulatory reports (RWA, CMDR, Stress Tests). Required skills: proficiency in risk analysis, IFRS9, data automation tools, stress testing & backtesting. Relevant experience: 2-5 years in a similar role, preferably in banking/financial services.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- France
Currency: Not specified
Full Job Description
Rattach(e) au/ au/ la Direction COO RISK, lAnalyste Quantitatif Risque Crdit est charg(e) de produire de lanalyse de la Data risque, dassurer la production des reporting rglementaires et les calculs de provisions IFRS9, dautomatiser la production des bases de calcul et de production des reportings prudentiel (RWA, stress tests, CMDR) et la ralisation des backtesting.
Activits principales :
Production de reporting et automatisation de processus
- Produire des provisions stage1 et stage2 en IFRS9
- Consolider des provisions en normes sociales et IFRS9
- Automatiser les bases de calculs et de production des reporting rglementaires
- Produire des reporting rglementaires (RWA,CMDR, Stress Tests) en individuel et en consolid
- Produire les reporting groupe
Stress test et backtesting
- Raliser des stress tests ponctuels pour le pilotage
- Raliser des stress test rglementaires
- Assurer le backtesting des paramtres de risque (PD/LGD)
