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El rea de Risk Appetite Framework (RAF), integrada dentro de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management del Grupo BBVA, desempea un papel clave en la definicin, desarrollo y gobernanza de la estrategia de riesgos de la entidad, con especial foco en la gestin estratgica del riesgo de crdito de las carteras de financiacin bancaria (lending), tanto mayorista como minorista.

Su actividad se centra en orientar la composicin y evolucin de las exposiciones crediticias del Grupo, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo, rentabilidad y consumo de capital, en lnea con los objetivos estratgicos y el apetito al riesgo de la entidad.

Entre sus principales mbitos de actuacin se encuentran:

• Definicin del perfil de riesgo objetivo: Establece y calibra los niveles de riesgo y exposicin crediticia que el Grupo est dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratgicos, garantizando su coherencia con el marco de apetito al riesgo.
• Asset Allocation y estrategia de carteras crediticias: Desarrolla metodologas y anlisis para orientar la distribucin de las exposiciones crediticias entre negocios, segmentos, sectores y geografas, combinando enfoques Top-Down y Bottom-Up y considerando criterios de riesgo, rentabilidad y eficiencia en el uso del capital.
• Gobierno y control de lmites: Coordina la definicin, calibracin y seguimiento de Management Limits y mtricas de concentracin crediticia, identificando desviaciones y promoviendo medidas de gestin que aseguren el alineamiento con la estrategia de riesgos.
• Optimizacin de carteras de crdito: Impulsa el desarrollo de metodologas y herramientas que permitan mejorar la composicin de las carteras de financiacin, identificando oportunidades de diversificacin, crecimiento y optimizacin de la relacin riesgo-rentabilidad.
• Aseguramiento de la coherencia global: Garantiza una aplicacin consistente de la estrategia de riesgos en las distintas reas de negocio y geografas, integrando las perspectivas de riesgo, capital, rentabilidad y regulacin.

About the job:

Responsabilidades Principales

• Asset Allocation y planificacin crediticia: Participar activamente en los ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crdito del banco, colaborando en la definicin de estrategias Top-Down y Bottom-Up para orientar la distribucin de exposiciones y el crecimiento crediticio entre negocios, segmentos, sectores y geografas.
• Optimizacin de carteras de crdito: Desarrollar y evolucionar metodologas de anlisis y optimizacin de carteras de financiacin, evaluando alternativas de posicionamiento, diversificacin y crecimiento desde una perspectiva integrada de riesgo, rentabilidad y consumo de capital.
• Gestin de Management Limits (ML): Participar en la definicin, calibracin y seguimiento de lmites de exposicin crediticia, asegurando su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo, identificando desviaciones y proponiendo alternativas de actuacin.
• Control de concentraciones crediticias: Analizar y monitorizar los niveles de concentracin por contrapartida, sector y geografa, incluyendo el seguimiento de los ndices ICI, ICS e ICG, para identificar vulnerabilidades, anticipar riesgos y evaluar oportunidades de diversificacin.
• Anlisis de mtricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar la evolucin y composicin de las carteras crediticias mediante mtricas de exposicin, riesgo de crdito, capital y rentabilidad ajustada al riesgo, incluyendo PD, LGD, EAD, RWA, CER, RAROEC y RORC, identificando tendencias y factores relevantes para la toma de decisiones.
• Desarrollo metodolgico y analtico: Disear, revisar y evolucionar metodologas, modelos y herramientas cuantitativas que permitan mejorar el anlisis, la planificacin y la gestin estratgica de las exposiciones crediticias, combinando rigor tcnico y aplicabilidad prctica.
• Gobierno y reporting: Elaborar anlisis, informes y propuestas para su presentacin ante el Portfolio Management Committee (PMC) y otros rganos de decisin, facilitando una visin clara de la evolucin de las carteras, sus principales riesgos y las alternativas de gestin.
• Anlisis estratgico y regulatorio: Evaluar el impacto de cambios regulatorios, nuevas actividades de financiacin y riesgos emergentes, incluyendo aspectos ESG y transicin climtica, sobre la composicin de las carteras crediticias, el consumo de capital y la estrategia de riesgos.
• Transformacin e innovacin: Identificar e impulsar iniciativas de automatizacin, analtica avanzada e inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia, calidad y escalabilidad de los procesos, metodologas y herramientas de gestin de carteras crediticias.
• Coordinacin transversal: Colaborar con equipos de Riesgos, Finanzas, Negocio y distintas geografas, promoviendo soluciones integradas y asegurando el alineamiento entre las decisiones de gestin de carteras y los objetivos estratgicos del Grupo.

Perfil

Buscamos una persona con experiencia consolidada en riesgo de crdito, gestin estratgica de carteras de financiacin bancaria o mbitos financieros relacionados, con capacidad para combinar una visin estratgica del negocio de lending con slidos conocimientos cuantitativos, financieros y regulatorios.

El perfil deber contar con experiencia en anlisis y gestin de exposiciones crediticias, definicin y seguimiento de lmites, evaluacin de concentraciones, optimizacin de capital y desarrollo de metodologas de gestin de riesgos, siendo capaz de trasladar anlisis complejos a propuestas concretas que apoyen la toma de decisiones.

Se valorar especialmente la experiencia en carteras de crdito mayorista y/o minorista, as como la capacidad para comprender los factores que determinan su composicin, evolucin, consumo de capital y rentabilidad ajustada al riesgo.

Buscamos un perfil con autonoma, pensamiento crtico y capacidad de ejecucin, capaz de abordar problemas complejos, cuestionar y evolucionar metodologas existentes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar soluciones analticas que combinen rigor tcnico, visin estratgica y aplicabilidad prctica.

Asimismo, se requiere una comprensin slida del marco regulatorio bancario y de los principales modelos y parmetros de riesgo de crdito, as como capacidad para interpretar sus implicaciones sobre la gestin estratgica de las carteras de financiacin.

Se valorarn conocimientos avanzados de programacin y tratamiento de datos, as como experiencia en automatizacin, desarrollo de herramientas analticas y aplicacin de nuevas tecnologas e inteligencia artificial a la gestin de riesgos.

Se requiere un nivel alto de ingls y se valorar positivamente contar con certificaciones profesionales como FRM o CFA.

Formacin y experiencia

• Formacin: Grado en ADE, Economa, Matemticas, Estadstica, Ingeniera o disciplinas relacionadas. Se valorar positivamente formacin de posgrado y certificaciones CFA o FRM.
• Experiencia: Experiencia consolidada, idealmente en torno a 10 aos, en funciones de Riesgo de Crdito, Credit Risk Portfolio Management, Risk Strategy, gestin de capital, modelizacin de riesgos o consultora especializada en entidades financieras. Se valorar especialmente la profundidad de la experiencia adquirida, la autonoma y la capacidad para desarrollar iniciativas de impacto.
• Conocimiento del negocio: Experiencia en anlisis de carteras de financiacin bancaria, productos de crdito, gestin de exposiciones y evaluacin de la relacin riesgo-rentabilidad y consumo de capital.
• Experiencia metodolgica: Participacin relevante en proyectos de desarrollo o revisin de metodologas, optimizacin de carteras crediticias, gestin de lmites, anlisis de concentraciones o planificacin estratgica del riesgo de crdito.
• Experiencia transversal: Capacidad demostrada para desarrollar iniciativas con autonoma, coordinar distintos interlocutores y transformar anlisis tcnicos en soluciones y propuestas de gestin.

Conocimientos tcnicos

• Conocimiento slido de las principales mtricas y parmetros de riesgo de crdito (PD, LGD, EAD), capital regulatorio y econmico, RWA y rentabilidad ajustada al riesgo.
• Experiencia en anlisis de carteras crediticias, Asset Allocation aplicado al lending, gestin de lmites, concentraciones y metodologas de optimizacin.
• Comprensin avanzada del marco regulatorio bancario (Basilea III, CRR/CRD, IFRS 9 y modelos IRB) y de sus implicaciones sobre la gestin de riesgos, capital y carteras de financiacin.
• Capacidad para desarrollar anlisis cuantitativos complejos y trabajar con grandes volmenes de datos mediante herramientas como Python, SQL, SAS o PySpark.
• Se valorar experiencia en desarrollo, revisin o validacin de modelos de riesgo de crdito, stress testing y anlisis de escenarios.
• Familiaridad con entornos cloud, automatizacin de procesos y desarrollo de herramientas analticas.
• Se valorar conocimiento aplicado de inteligencia artificial, incluyendo prompting avanzado y desarrollo de soluciones basadas en IA para el anlisis y gestin de riesgos.

Competencias profesionales

• Capacidad analtica y cuantitativa: Rigor para abordar problemas complejos, estructurar anlisis, evaluar alternativas y extraer conclusiones relevantes para la gestin.
• Visin estratgica y financiera: Capacidad para conectar las decisiones de riesgo de crdito con los objetivos de crecimiento, rentabilidad, capital y posicionamiento de las carteras del Grupo.
• Autonoma y capacidad de ejecucin: Proactividad para identificar necesidades, impulsar iniciativas y desarrollar soluciones desde su planteamiento hasta su implementacin.
• Pensamiento crtico: Capacidad para cuestionar enfoques existentes, contrastar hiptesis y proponer mejoras metodolgicas fundamentadas.
• Comunicacin e influencia: Facilidad para transformar informacin tcnica compleja en mensajes claros, estructurados y orientados a la toma de decisiones, incluyendo la interlocucin con equipos directivos.
• Colaboracin transversal: Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinares, coordinar diferentes interlocutores y generar consensos.
• Innovacin y mejora continua: Mentalidad orientada a la eficiencia, automatizacin, escalabilidad y evolucin de metodologas y herramientas.
• Orientacin a resultados: Alto nivel de exigencia, fiabilidad, atencin al detalle y capacidad para priorizar y gestionar iniciativas de distinta complejidad.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking

Location: 28050, MADRID, Madrid

Time Type: Full time