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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

About the job:

Nos encontramos en la bsqueda de un/a Data Scientist para formar parte de nuestro equipo de IFRS9/CORE dentro del CoE de Advanced Analytics de Riesgos. La persona seleccionada ser responsable de implementar metodologas, calibrar parmetros regulatorios para provisiones y capital, y desarrollar modelos de riesgos estructurales con alto rigor cuantitativo.

Responsabilidades:

• Implementar metodologas analticas y calibrar parmetros cuantitativos para provisiones y capital regulatorio y econmico.
• Desarrollar, actualizar y calibrar modelos cuantitativos de riesgos estructurales (modelos de prepagos, depsitos y partidas off-balance) para la gestin de liquidez y balance.
• Colaborar activamente en proyectos estratgicos como NGA EBA, enfocado en el desarrollo y adaptacin de la definicin de default.
• Construir pipelines de extraccin y anlisis de datos eficientes sobre entornos analticos cloud utilizando SQL y Python.
• Documentar tcnicamente los modelos y justificar resultados ante las distintas capas de control interno, auditoras y organismos supervisores (BCRA, EBA).
• Interactuar de forma fluida con interlocutores de Finanzas, Contabilidad, Riesgos Financieros y equipos globales de Holding para el entendimiento integral de las carteras.
• Impulsar la optimizacin, eficiencia y automatizacin de los procesos de calibracin.

Requisitos:

• Graduados o estudiantes avanzados de carreras como Actuario, Economa, Matemtica, Estadstica, Ciencias de Datos o afines.
• Experiencia laboral comprobable de 2 aos en adelante en modelado cuantitativo, anlisis de datos o analtica de riesgos dentro del sector bancario/financiero o en proyectos de consultora afines.
• Dominio excluyente de SQL y Python aplicado al anlisis de datos y modelado estadstico.
• Nivel de ingls intermedio (capacidad para comprender documentacin tcnica, normativas internacionales y participar de instancias corporativas).
• Valoraremos conocimientos previos en normativa IFRS 9 (parmetros PD, LGD, EAD) y/o modelos de riesgos estructurales/financieros.

Skills:

• Hard Skills: SQL avanzado, Python (pandas, numpy, scikit-learn/statsmodels), modelado estadstico y economtrico, entornos cloud/Big Data (AWS Athena/PySpark valorado), normativas IFRS 9 / EBA (deseable).
• Soft Skills: Capacidad analtica y atencin al detalle, orden y disciplina metodolgica en documentacin, adaptabilidad a la rotacin de proyectos, excelentes relaciones interpersonales y comunicacin asertiva.

Qu ofrecemos?

• Formar parte de una entidad bancaria de prestigio, con oportunidades de desarrollo profesional.
• Capacitacin constante en procesos, herramientas y atencin al cliente.
• Excelente clima de trabajo y beneficios corporativos.

Skills:

Data Analysis, Interest Rate Models, Interest Rate Risk, Logistic Regression Analysis, Loss Given Default, Probability of Default, Statistics

Location: 1054, Retiro, Capital Federal

Time Type: Full time